1. Человеческие эмоции и торговый советник.

Прежде всего, что такое торговый советник? Торговый советник - это программа, в которую заложен алогоритм какой-либо торговой системы. Эта программа может открывать и закрывать сделки самостоятельно, без вашего участия, делая возможным автоматическую торговлю.

Если вы уже имеете хотя бы небольшой опыт самостоятельной работы на биржах, то, наверное, уже поняли, что торговля по каким-либо заранее определённым правилам – это единственное, что вы можете противопоставить хаосу рынка, и что самое сложное в трейдинге – заставить себя неукоснительно эти правила соблюдать. Ну как же не передвинуть немножечко стоп-лосс в сторону увеличения потери, если вот чуть-чуть – и цена развернётся, и если не уйдёт в прибыль, то позволит хотя бы закрыться с меньшим убытком?

Вы изменяете стоп, но цена неумолимо приближается к нему, и наконец он срабатывает, с большим убытком, чем это планировалось. В лучшем случае. В худшем – цена действительно развернётся, и эта сделка для вас закроется удачно. Эта сделка. В следующий раз при аналогичной ситуации, поступив аналогично, вы потеряете намного большие деньги.

Череда потерь наиболее тяжело отражается на психологическом состоянии человека (особенно когда вы понимаете, что вы, вы лично за эти потери ответственны). Вы открываете сделку за сделкой, открываетесь, уже не соблюдая никаких правил, первоначально – чтобы хоть как-то поправить положение, а потом – «А чего тут осталось-то? Проигрывать, так проигрывать». При этом мысль, что торговые системы без периода просадок невозможны вообще, как-то не приходит к вам в голову.

Сильного психологического напряжения, последствий «работы на эмоциях» и позволяют избежать автоматизированные торговые системы, или торговые советники. Они открывают и закрывают позиции при определённом сигнале или при достижении определённого ценового уровня, работая точно по заданной системе. Подчинив торговые правила алгоритму компьютерной программы, вы снимаете одно из препятствий к успешной торговле – психологическое.

2. Правда о советниках.

Необходимо понимать, чего не может торговый эксперт. Он не может обеспечить вас гарантированной прибылью на долгосрочный период времени. Даже лучшие торговые системы когда-то перестают торговать с прежними результатами. Запомните важный момент – «Граалей» не бывает! «Граалями» на языке трейдеров принято называть системы, дающие постоянный доход; верно из-за того, что это такая же мифическая вещь, как и «Святой Грааль». И если на каком-нибудь сайте вам предлагают советники, «гарантированно приносящие 150% прибыли в год» (цифра может варьироваться в зависимости от нахальности продавцов), знайте – вам просто врут. Ведь иначе эти советники назывались бы не советниками, а станками для печатания денег :).

Важно понимать, что первоначальное определение вообще пригодности советника происходит путём его прогона по уже имеющимся данным за какой-то период. При этом определяются параметры, при которых советник торгует оптимальнее, и уже потом он отправляется в «самостоятельное плавание». То есть результаты, показанные при тестировании системы Х, следует воспринимать как результаты, которые вы могли бы получить, если бы торговали по системе Х в прошлом. Наглядным показателем пригодности советника является кривая изменения баланса (или «эквити»). Если баланс растёт с течением времени без существенных провалов (просадок), то есть основания полагать, что он будет расти и в дальнейшем, уже при работе эксперта на реальных котировках. Кривая баланса может выглядеть так, как показано на рисунке ниже.

Следует с особым недоверием отнестись к советникам с практически ровными кривыми баланса, кои часто можно встретить в Интернете. Такая кривая говорит либо о том, что в системе применяются стоп-лоссы, существенно большие уровней тэйк-профита, при тестировании на небольшом временном промежутке, (что при реальной игре на бирже приведёт к проигрышу депозита после пары-тройки стопов), либо просто о подгоне результатов.

Обратите внимание на название программ для автоматической торговли – торговые советники (эксперты). Не «печатный станок», не «вещь, которая сделает меня богатым, а я для этого и пальцем не шевельну», а именно советник. То есть изначально это программа, советующая вам, как поступать в той или иной ситуации на рынке. Очень полезная программа, помогающая избежать эмоциональной игры на бирже и подсказать, какое решение статистически приведёт к выигрышу. Однако окончательное решение принимать всегда вам – использовать ли эксперта на той или иной паре, какими средствами рисковать, как диверсифицировать торговлю и т.д. и т.п.

3. Как оценивать советника?

Работоспособность экспертов обычно оценивают по тестированию на исторических данных. Стандартный отчёт тестера программы «MetaTrader» выглядит приблизительно так :

Тестер рассчитывает и выдаёт много характеристик эксперта; во многих из них вы легко разберётесь и без пояснений. Но существуют несколько параметров, на которые, на наш взгляд, вы должны в первую очередь обращать внимание при выборе торгового советника. Безусловно, многие интуитивно отнесут к самому важному показатель «чистая прибыль», однако это неправильный подход, и ниже вы увидите, почему.
Итак, главное, по чему вы должны ориентироваться:

Период. Здесь приведён период отображения (таймфрейм), а также период, за который проводилось тестирование.
Начальный депозит. Здесь всё понятно. Это начальный депозит при тестировании.
Абсолютная просадка. Это максимальная просадка от уровня начального депозита. Для наглядности ниже приведён пример кривой баланса некоего гипотетического советника, на которой абсолютная просадка обозначена буквами АП. По этому параметру можно приблизительно определить желательный размер депозита при использовании советника, который, естественно, должен быть больше, чем размер АП (130 у.е. в нашем случае).

Максимальная просадка. Один из самых важных параметров оценки советника. Максимальная просадка показывает максимальное падение депозита за тестируемый период. На графике она обозначена буквами МП (в нашем случае равная примерно 240 у.е.). Более строгое определение: максимальная разница между двумя (верхним и нижним) локальными экстремумами кривой баланса.
Этот параметр позволяет более точно, чем размер абсолютной просадки, определить минимальный размер депозита при использовании советника. Поясним примером: допустим, наш гипотетический торговый советник был выпущен в момент времени Т. Вы приобрели его и, сориентировавшись на значение абсолютной просадки, запустили в работу с депозитом в 150 у.е. Легко увидеть, что следующая сразу за этим просадка уничтожит весь ваш депозит, в то время как при чуть большем начальном балансе советник через некоторое время даст вам прибыль.
Чистая прибыль. Прибыль – она и есть прибыль. Конечный баланс за вычетом изначального депозита.
Относительная просадка. Это та же самая максимальная просадка, но выраженная в процентах от значения депозита непосредственно перед просадкой.

Всего сделок – обратите внимание на эту строку в совокупности с периодом тестирования, чтобы узнать примерное количество сделок, которые будет совершать эксперт. Если в результатах тестирования приводится общее число сделок, равное 50-и, а период тестирования задаётся пятилетним (то есть по 10 сделок в год), то понятно, что не стоит каждый день переживать из-за того, что советник не совершил торговых операций.
Прибыльность – это сумма всех прибыльных сделок, делённая на сумму всех убыточных сделок. Таким образом, если этот коэффициент больше 1, советник за тестируемый период даёт хоть какую-то прибыль. Больше никакой информации прибыльность не даёт, поэтому не стоит уделять ему большое внимание.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что лучший торговый советник – это советник, демонстрирующий наименьшую максимальную просадку вкупе с наибольшей прибылью. Показатели прибыльности и матожидания не отражают характер изменения депозита, поэтому сравнивать их имеет смысл лишь для экспертов, уже отобранных по первому принципу. Имеет значение также и число совершённых экспертом сделок. Слишком малое их количество не позволяет статистически достоверно полагаться на прочие его показатели. Слишком большое их количество (единицы, десятки за день) заставляет сделать вывод о «пипсовочном» характере стратегии (стратегии, при которых сделки закрываются с очень небольшой прибылью, измеряемой несколькими пунктами – «пипсами»). «Пипсовочные» же стратегии долго не живут, и при первой серьёзной «полосе неудач» они уничтожат ваш депозит.

4. Установка советника или скрипта в Meta Trader.

Советники, написанные для программы "Meta Trader", имеют расширение mq4 (код эксперта) или ex4 (откомпилированный код), например: Moving Average.mq4.

Первоначально вам нужно отыскать папку, в которую установлен ваш терминал (программа для торговли). По умолчанию "Meta Trader" устанавливается в С:\Program Files, например: С:\Program Files\MetaTrader - DC. В этом каталоге находится папка experts, вот в неё-то и надо скопировать файл советника.

Затем вы запускаете терминал, в "Навигаторе" в левом углу раскрываете категорию "Советники", находите название файла, который вы только что скопировали, цепляете его мышью и переносите на нужный инструмент, либо просто дважды щёлкаете на нём - тогда эксперт прикрепится к текущему инструменту. При этом возникнет окошко с параметрами запуска эксперта. В приведённом ниже примере советник SiD_v1Demo устанавливается на валютную пару GBP/JPY (фунт/йена):

Если вы хотите, чтобы программа вела автоматическую торговлю без вашего участия, убедитесь в том, что стоят галочки напротив "Разрешить сигналы" и "Разрешить советнику торговать", а также снимите галочку с "Ручное подтверждение".

На второй вкладке вы можете изменить некоторые параметры советника, если таковое им предусмотрено. В нашем примере вы можете изменить значения стоп-лосса, тейк-профита, задать трейлинг, а так же размер лота.

Скрипты же устанавливаются аналогичным образом. Код скрипта необходимо скопировать в папку scripts, которая находится в каталоге experts; в дальнейшем скрипт запускается из выпадающего меню "Скрипты" в "Навигаторе".